Estrategia De Opciones De Índice - The Index Straddle

Opciones de índice Estrategia El índice Straddle

Opciones de índice son opciones, que dan al comprador el derecho pero no la obligación de comprar una opción derivada de un índice, como el DAX o Nikkei 225, en lugar de ser un activo duro o una acción. Es simplemente un número que representa el desempeño de un grupo de acciones. Ellos apelan a los inversionistas porque son una buena inversión de diversificación ya que los índices sufren menos del riesgo individual, como una compañía que hace mal cuando se compran acciones de una sola compañía, o riesgo secundario, donde una industria no lo está haciendo tan bien.

Índice Opciones Estrategia Straddle

Esta estrategia en particular es atractiva para los inversores que negocian con la creencia de que un índice mundial en particular, como el FTSE del Reino Unido, hará un gran cambio en una dirección, pero no está seguro de en qué dirección se moverá hacia arriba o hacia abajo. También sería atractivo para los inversores que buscan beneficiarse del apalancamiento que las opciones de índice tienen el potencial para ofrecer.

Es una estrategia que se considera no alcista o bajista, sino más bien una mezcla de ambos. La compra de un índice de straddle goza de los beneficios de combinar, así como una llamada y una compra de compra con ambas opciones que poseen el precio de huelga de coincidencia y el mes de vencimiento. Los beneficios potenciales están apalancados y pueden ser grandes con un gran movimiento en el índice subyacente que puede estar abajo o subir de un nivel particular. Los compradores de Straddle podrían enfocarse en cambio en aumentos a corto plazo en la llamada implícita y poner niveles de volatilidad sin un movimiento importante visto en el índice subyacente. El comerciante entonces tomaría menos ganancias cuando esto suceda. De cualquier manera, el total del capital arriesgado puede ser determinado desde el principio, y es completamente limitado.

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El índice straddle combina la compra de una llamada de índice y un índice puesto en sólo un índice subyacente, comúnmente las dos opciones adquiridas simultáneamente para cementar la posición también se venden simultáneamente para capturar una ganancia o reducir una pérdida. Sin embargo, una opción de índice largo se puede disponer antes de su último día de negociación con todas las opciones de índice que se liquidan en efectivo.

Si tanto las opciones de compra como las de venta se colocan y mantienen, el inversor está cubierto; Lo que significa que la tendencia alcista tiene el potencial de subir de valor con un aumento en el índice subyacente, mientras que la bajista tiene el potencial de subir de valor con una caída en el valor del nivel del índice subyacente.

El potencial de beneficio en la llamada larga es ilimitado una vez que el nivel subyacente del índice aumenta o disminuye en los dos puntos de equilibrio. El punto de la ruptura incluso en el upside es donde el índice subyacente del índice es igual a eso del precio de huelga con los costes totales de la prima para la llamada y el put agregados al contrato. El punto de equilibrio en la parte negativa es donde un índice es el mismo que el precio de ejercicio menos tanto la llamada y los costos de prima de venta.

Esto puede considerarse una estrategia útil cuando se quiere intercambiar eventos de noticias importantes como discursos de los jefes de los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos, el BCE, el BoE y el BoJ. Cuando existe la liberación de estos datos y noticias, suele ver un aumento en la volatilidad en los mercados, lo que a su vez produce un impacto positivo sobre la estrategia de straddle, especialmente la estrategia de straddle largo. Cuando la volatilidad está disminuyendo, tiene un impacto negativo; Aún más con una simple llamada directa o poner como propiedad es de dos opciones largas.

Un beneficio de las opciones de los índices de negociación es que el inversor más pequeño o el inversor novato con capital limitado puede hacer un comercio saber lo más que un inversor puede perder en la estrategia de largo straddle se limita a la cantidad pagada en total por las primas para la llamada y el poner.